Negociação com indicadores de volatilidade

Meça Volatilidade Com Média de True Range.
J. Welles Wilder é uma das mentes mais inovadoras no campo da análise técnica. Em 1978, ele apresentou ao mundo os indicadores conhecidos como faixa verdadeira e faixa média real como medidas de volatilidade. Embora eles sejam usados ​​com menos frequência do que os indicadores padrão por muitos técnicos, essas ferramentas podem ajudar um técnico a entrar e sair de operações, e devem ser encaradas por todos os operadores de sistemas como uma maneira de ajudar a aumentar a lucratividade.
O que é o AverageTrueRange?
O intervalo de uma ação é a diferença entre o preço alto e o baixo em qualquer dia. Revela informações sobre o quão volátil é uma ação. Grandes intervalos indicam alta volatilidade e pequenos intervalos indicam baixa volatilidade. O intervalo é medido da mesma maneira para opções e commodities - alto menos baixo - como são para ações.
Uma diferença entre as ações e os mercados de commodities é que as principais bolsas de futuros tentam impedir movimentos extremamente erráticos dos preços, colocando um teto na quantidade que um mercado pode movimentar em um único dia. Isso é conhecido como um limite de bloqueio e representa a alteração máxima no preço de uma mercadoria por um dia. Durante a década de 1970, quando a inflação alcançou níveis sem precedentes, grãos, barrigas de porco e outras commodities freqüentemente experimentaram movimentos de limite. Nestes dias, um mercado altista abriria limites e nenhuma negociação adicional ocorreria. O alcance provou ser uma medida inadequada da volatilidade, dado o movimento do limite, e a variação diária indicou que havia volatilidade extremamente baixa nos mercados que na verdade eram mais voláteis do que nunca.
Wilder era comerciante de futuros naquele momento, quando esses mercados eram menos organizados do que hoje. As brechas de abertura eram uma ocorrência comum e os mercados moviam o limite ou limitavam freqüentemente. Isso dificultou a implementação de alguns dos sistemas que ele estava desenvolvendo. Sua idéia era que uma alta volatilidade seguisse períodos de baixa volatilidade. Isso formaria a base de um sistema de negociação intradiário. (Para leitura relacionada, consulte Uso da volatilidade histórica para avaliar o risco futuro.)
Como um exemplo de como isso poderia levar a lucros, lembre-se de que uma alta volatilidade deve ocorrer após baixa volatilidade. Podemos encontrar baixa volatilidade comparando a faixa diária com uma média móvel de 10 dias do intervalo. Se o intervalo de hoje for menor que o intervalo médio de 10 dias, podemos adicionar o valor desse intervalo ao preço de abertura e comprar um intervalo.
Quando o estoque ou a mercadoria explodir de uma faixa estreita, é provável que continue movendo-se por algum tempo na direção da fuga. O problema com lacunas de abertura é que eles escondem a volatilidade quando se olha para o alcance diário. Se uma mercadoria abrir um limite, o intervalo será muito pequeno, e adicionar esse pequeno valor ao aberto no próximo dia é provável que leve a negociação freqüente. Como a volatilidade provavelmente diminuirá após um movimento de limite, é realmente um momento em que os comerciantes podem querer procurar mercados que ofereçam melhores oportunidades comerciais.
Calculando o AverageTrueRange.
O verdadeiro alcance foi desenvolvido pela Wilder para resolver este problema, considerando o vazio e medindo com mais precisão a volatilidade diária do que era possível, usando o cálculo do intervalo simples. O verdadeiro alcance é o maior valor encontrado ao resolver as três equações seguintes:
TR representa o intervalo verdadeiro.
H representa alta hoje.
L representa a baixa de hoje.
C.1 representa o fim de ontem.
Se o mercado tiver gapped mais alto, a equação No.2 mostrará com precisão a volatilidade do dia medida a partir do alto ao anterior. A subtração do fechamento anterior da baixa do dia, como na equação nº 3, será responsável pelos dias que se abrem com uma diferença.
O intervalo médio real (ATR) é uma média móvel exponencial do intervalo verdadeiro. Wilder usou um ATR de 14 dias para explicar o conceito. Os comerciantes podem usar prazos mais curtos ou mais longos com base em suas preferências comerciais. Prazos mais longos serão mais lentos e provavelmente levarão a menos sinais de negociação, enquanto prazos mais curtos aumentarão a atividade de negociação. Os indicadores TR e ATR são mostrados na Figura 1.
A Figura 1 ilustra como os picos no TR são seguidos por períodos de tempo com valores mais baixos para TR. O ATR suaviza os dados e o torna mais adequado para um sistema comercial. O uso de entradas brutas para o verdadeiro alcance levaria a sinais erráticos.
Aplicando o AverageTrueRange.
A maioria dos comerciantes concorda que a volatilidade mostra ciclos claros e baseando-se nessa crença, o ATR pode ser usado para configurar os sinais de entrada. Sistemas de breakout de ATR são comumente usados ​​por traders de curto prazo para entradas de tempo. Este sistema adiciona o ATR, ou um múltiplo do ATR, ao dia seguinte aberto e compra quando os preços se movem acima desse nível. Negociações curtas são o oposto; O ATR ou um múltiplo do ATR é subtraído do aberto e as entradas ocorrem quando esse nível está quebrado.
O sistema de rompimento do ATR pode ser usado como um sistema de longo prazo entrando em aberto após um dia que fecha acima do fechamento mais o ATR ou abaixo do fechamento menos o ATR.
As idéias por trás do ATR também podem ser usadas para colocar paradas para estratégias de negociação, e essa estratégia pode funcionar independentemente do tipo de entrada usado. O ATR forma a base das paradas usadas no famoso sistema de negociação "tartaruga". Outro exemplo de paradas usando o ATR é a "saída do candelabro" desenvolvida por Chuck LeBeau, que coloca um ponto final da alta mais alta do comércio ou do fechamento mais alto do negócio. A distância entre o preço alto e a parada final geralmente é definida em três ATRs. Ele é movido para cima à medida que o preço aumenta. Paradas em posições longas nunca devem ser baixadas porque isso anula o propósito de ter uma parada no lugar. (Para mais, consulte Um método lógico de parar o posicionamento.)
O ATR é uma ferramenta versátil que ajuda os comerciantes a medir a volatilidade e pode fornecer locais de entrada e saída. Todo um sistema comercial pode ser construído a partir desta única ideia. É um indicador que deve ser estudado por estudantes sérios do mercado.

Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos.
A volatilidade é a dispersão dos retornos para uma determinada segurança ou índice de mercado. É quantificado pelos comerciantes de curto prazo como a diferença média entre um estoque diariamente alto e diário baixo, dividido pelo preço das ações. Um estoque que move US $ 5 por dia com um preço de ação de US $ 50 é mais volátil do que um estoque que move $ 5 por dia com um preço de $ 150, porque o movimento percentual é maior com o primeiro. Negociar os estoques mais voláteis é uma maneira eficiente de negociar, porque, teoricamente, esses estoques oferecem o maior potencial de lucro. Não sem os seus próprios perigos, muitos comerciantes procuram essas ações, mas enfrentam duas questões principais: como encontrar as ações mais voláteis e como trocá-las usando indicadores técnicos? (Veja "Os quatro indicadores mais comumente usados ​​para Trend Traders".)
Como encontrar os estoques mais voláteis.
Encontrar os estoques mais voláteis não é complexo e não requer pesquisa constante ou triagem de estoque. Em vez disso, execute uma tela de estoque para ações que são consistentemente voláteis. O volume também é essencial ao negociar ações voláteis, para entrar e sair com facilidade.
Stock Fetcher (StockFetcher) é um exemplo de um filtro que você pode usar para rastrear estoques muito voláteis:
Aplicando os filtros acima, o Stock Fetcher escolherá estoques com movimentos médios superiores a 5% por dia (entre o aberto eo fechado) nos últimos 100 dias. Ele também filtra as ações com preços entre $ 10 e $ 100 e com volume médio diário de mais de 4 milhões nos últimos 30 dias. Além disso, se você só estiver interessado em ações, adicionar um filtro como "troca não é Amex" ajuda a evitar ETFs alavancados que aparecem nos resultados da pesquisa.
Uma opção mais intensiva em pesquisa é procurar ações voláteis por dia. O Finviz (versão gratuita) fornece os maiores vencedores, os principais perdedores e os estoques mais voláteis para cada dia de negociação. Use a ferramenta Screener para filtrar resultados mais para capitalização de mercado, desempenho e volume. Limitar a busca desta forma oferece aos comerciantes uma lista de ações que correspondem às suas especificações exatas.
Nasdaq lista os maiores vencedores e perdedores no NASDAQ, NYSE e AMEX. Estes não são resultados filtrados e apenas refletem a volatilidade desse dia. Portanto, a lista fornece potenciais ações que podem continuar sendo voláteis, mas os comerciantes precisam passar pelos resultados manualmente e ver quais ações possuem histórico de volatilidade e têm volume suficiente para negociar.
Negociando os estoques mais voláteis.
Os estoques voláteis são propensos a movimentos afiados, o que requer paciência em aguardar entradas, mas ação rápida quando essas entradas aparecem. Tal como acontece com qualquer estoque, a negociação de ações voláteis que são tendências fornece um viés direcional que dá ao comerciante uma vantagem. Alguns indicadores podem ser usados ​​para negociar ações voláteis, mas o comerciante também deve monitorar a ação de preços - observando se o preço está aumentando os níveis mais baixos ou baixos baixos em relação às ondas anteriores - para determinar quando os sinais indicadores são tomados e quando são deixado sozinho. Aqui estão dois indicadores técnicos que você pode usar para trocar ações voláteis, além do que procurar em relação à ação de preços.
Os canais Keltner colocam uma banda superior, média e baixa em torno da ação de preço em um gráfico de ações.
O indicador é mais útil em mercados fortemente tendenciais quando o preço está fazendo aumentos mais elevados e níveis mais baixos para uma tendência de alta, ou baixos altos e baixos mínimos para uma tendência de baixa.
Durante uma forte tendência de alta, o preço irá "montar" o canal Keltner superior e os pullbacks muitas vezes não alcançarão a banda do meio e não ultrapassarão a banda baixa. O meio da banda é, portanto, um ponto de entrada potencial. Uma parada é colocada cerca de metade a dois terços do caminho entre a banda média e a banda inferior. Uma saída é colocada logo acima da banda superior.
Aplique o mesmo conceito às tendências de baixa. O preço geralmente acompanha a linha de canal inferior da Keltner e os pullbacks geralmente alcançarão a banda do meio, mas não excederão a linha Keltner superior. A linha do meio, portanto, fornece uma área de entrada curta, uma parada é colocada apenas dentro da linha Keltner superior e um alvo está abaixo da linha Keltner inferior.
Os canais Keltner geralmente são criados usando as 20 barras de preços anteriores, com um Multiplicador de alcance real médio para 2.0. A recompensa relativa ao risco geralmente é de 1,5 a 2,0 a 1; significando $ 1 de risco, o potencial de lucro é de US $ 1,50 a US $ 2,00.
Figura 1. Canais Keltner (20, 2.0 ATR) Aplicados ao Gráfico de 2 Minutos de Yelp (YELP).
Uma vez que os canais Keltner se movem à medida que o preço se move, o alvo é colocado no momento do comércio e mantido lá.
A vantagem desta estratégia é que uma ordem está aguardando na banda do meio. A temporização da entrada não é necessária, e uma vez que todos os pedidos são colocados, o comerciante não precisa fazer nada exceto sentar e aguardar a parada ou o alvo a serem preenchidos. Alternativamente, o comércio pode ser gerenciado ativamente. Para uma tendência muito forte, o alvo pode ser ajustado para capturar mais lucros. A parada e o risco só devem ser reduzidos à medida que o comércio se torna rentável; o risco nunca é aumentado durante um comércio.
A desvantagem desta estratégia é que ela funciona bem nos mercados de tendências, mas, assim que a tendência desaparecer, as negociações começam, pois o preço é mais provável que se mova para frente e para trás entre as linhas de canais superiores e inferiores.
Os negócios de filtragem baseados na força da tendência ajudam nesse sentido. Por exemplo, durante uma tendência de alta, se o preço não conseguiu aumentar mais alto antes de uma longa entrada, evite o comércio, uma vez que uma retração mais profunda provavelmente irá parar o comércio.
Figura 2. Canais Keltner (20, 2.0 ATR) Aplicados ao Gráfico de 2 minutos de Yelp.
O Oscilador Estocástico é outro indicador que é útil para a negociação dos estoques mais voláteis. Esta estratégia utiliza o Oscilador Estocástico em estoques variáveis, ou estoques que não possuem uma tendência bem definida. Os estoques voláteis geralmente se estabelecem em um intervalo antes de decidir qual direção seguir na próxima.
Uma vez que um movimento forte pode criar uma grande posição negativa rapidamente, esperar por alguma confirmação de uma inversão é prudente. O Oscilador estocástico fornece esta confirmação.
Quando o preço não tem uma direção clara e está se movendo predominantemente de lado, venda perto do topo da gama, uma vez que o estocástico se move acima de 80 e depois cai para trás. Coloque uma parada logo acima da alta que acabou de formar com um alvo a 75% do caminho abaixo do alcance. Por exemplo, se o alcance for $ 1 alto, de baixo a alto, coloque um alvo $ 0.25 acima do baixo.
Pegue posições longas perto do fundo do intervalo quando o estocástico cair abaixo de 20 e depois se manda acima dela. Coloque uma parada abaixo do mínimo recente e alcance 75% no intervalo. Se o alcance for de US $ 1, de alto a baixo, o alvo é colocado $ 0.25 abaixo do alto.
As negociações são tomadas logo que o preço atravesse o nível de gatilho estocástico (80 ou 20). Não espere que a barra de preços seja completada; No momento em que um bar de 1 minuto, 2 minutos ou 5 minutos completar o preço pode correr muito longe em direção ao alvo para que o comércio valha a pena.
Ignore sinais contrários enquanto estiver em um comércio; permitir que o alvo ou parar de ser atingido. Uma vez que o alvo é atingido, se o estoque continuar a variar, um sinal na direção oposta se desenvolverá pouco depois. A Figura 3 mostra um curto comércio, seguido imediatamente por um longo comércio, seguido por outro curto comércio.
O Oscilador Estocástico usa configurações padrão de 12 períodos e o% K é definido em 3.
Figura 3. Tabela estocástica aplicada ao GT Advanced Technologies (GTAT) de 2 minutos.
Na figura 3, o alcance é $ 0.16 em altura ($ 16 menos $ 15.84); 25% de US $ 0.16 é de US $ 0,04. Deduzir US $ 0,04 do alto do intervalo em US $ 16 para obter um alvo para posições longas de US $ 15,96. Adicione $ 0.04 ao menor do intervalo em US $ 15.84 para obter um alvo para posições curtas de US $ 15.88. Enquanto o alcance está em vigor, esses são seus objetivos para posições longas e curtas. Desta forma, o alvo é mais provável que seja atingido, mesmo que o preço não torne todo o caminho de volta ao topo ou ao fundo do intervalo, quando longo ou curto, respectivamente.
Para o primeiro comércio curto, logo após a 1:30 da tarde, o estocástico sobe acima de 80, e depois cai abaixo dele. Isto indica um curto comércio. Venda no preço atual assim que o indicador cruza abaixo de 80 de cima. Imediatamente, coloque uma parada acima do preço recente que acabou de formar. Defina seu alvo de saída em US $ 15,88. Não faça nada até que a parada ou o alvo sejam atingidos. O alvo é atingido menos de uma hora depois, tirando você do comércio com lucro. O estocástico já caiu abaixo de 20, então, assim que se reúne acima de 20, entra num longo comércio com o preço atual. Coloque rapidamente uma parada abaixo do preço baixo que acabou de formar e coloque um alvo para sair em US $ 15,96. Este comércio dura cerca de 15 minutos antes de atingir o alvo para um comércio lucrativo. Outro curto comércio se desenvolve imediatamente após o comércio anterior; entre no preço atual enquanto o estocástico cruza abaixo de 80, coloque uma parada acima do preço recente alto e coloque um alvo para sair em US $ 15,88. O alvo é atingido menos de 30 minutos depois.
A vantagem desta estratégia é que ele espera uma retração para uma área vantajosa, e o preço está começando a voltar em nossa direção comercial quando entramos. Portanto, um intervalo relativamente apertado pode ser usado, e a relação entre recompensa e risco será tipicamente de 1,5: 1 ou maior.
A principal desvantagem é os sinais falsos. Os sinais falsos são quando o indicador atravessa a linha 80 (para shorts) ou 20 linhas (para longos), o que pode resultar na perda de negociações antes que o movimento lucrativo se desenvolva.
Uma vez que o estocástico se move mais devagar do que o preço, o indicador também pode fornecer um sinal muito tarde. Quando os sinais de entrada ocorrem, o preço talvez já tenha se movido significativamente para o alvo, reduzindo assim o potencial de lucro e possivelmente tornando o comércio não vale a pena tomar. Após a entrada, a recompensa deve ser pelo menos 1,5 vezes maior do que o risco, com base no alvo e parar.
Os estoques voláteis são atraentes para os comerciantes devido ao rápido potencial de lucro. Tendência de ações voláteis muitas vezes fornecem o maior potencial de lucro, pois há uma tendência direcional para ajudar os comerciantes a tomar decisões. Os canais da Keltner são úteis em fortes tendências, porque o preço muitas vezes só puxa de volta para a banda do meio, fornecendo uma entrada. A desvantagem é que, uma vez que a tendência acaba, perderá negócios. Monitorar a ação de preço e garantir que o preço esteja aumentando mais alto e alto antes de entrar em um comércio de tendências altas (menor baixo e menor alto para o comércio de tendências baixas) ajudará a mitigar esse defeito. Os estoques voláteis nem sempre tendem; Eles muitas vezes chicoteiam para frente e para trás. Durante um intervalo quando o estocástico atinge um nível extremo (80 ou 20) e, em seguida, inverte-se de outra forma, indica que o intervalo continua e proporciona uma oportunidade de negociação. Monitore os canais estocásticos e Keltner para atuar nas oportunidades de tendências ou de alcance. Nenhum indicador é perfeito, portanto, sempre monitorar a ação do preço para ajudar a determinar quando o mercado está em tendência ou variando, de modo que a ferramenta certa é aplicada.

Negociação com indicadores de volatilidade
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A volatilidade é sua amiga ao negociar o mercado. É como matéria escura no universo; Você não pode vê-lo, mas é a essência do mercado. Há vários indicadores de volatilidade, um dos quais abordaremos neste artigo. A volatilidade é um atributo tão exclusivo, como você sabe quando é considerado apenas certo ou um pouco acima do topo? Ignorar a volatilidade pode ser um dos erros mais caros da sua carreira comercial. Neste artigo, vamos decompor a volatilidade e fornecer uma maneira simples, mas eficaz, de começar a rastrear essa ferramenta durante a negociação.
Melhor Indicador de Volatilidade.
Existem vários indicadores de volatilidade no mercado. Nenhum dos quais eu planejo cobrir neste artigo. Se você estiver lendo o blog do Tradingsim, você notará rapidamente enquanto analisa os artigos que eu gosto de manter as coisas simples. Para esse objetivo, vamos nos concentrar apenas em um indicador de volatilidade e esse é o intervalo médio real (ATR). Para aqueles que nunca ouviram falar do alcance médio verdadeiro, ele basicamente rastreia a faixa de movimento de preço em um título. Nos termos de Lehman, observa a propagação entre os pontos alto e baixo de cada dia ou intervalo de tempo durante o período "x". Se o estoque começar a balançar descontroladamente, então o alcance verdadeiro médio aumentará em valor. Por outro lado, quando as coisas ficam um pouco agitadas ou silenciosas, o alcance médio real cairá em valor. A melhor coisa sobre o alcance médio real é que ele não fornece valores de sobrevenda ou sobrecompra. Então, todas as pessoas que querem deixar de fazer sua lição de casa e analisar o estoque, sinto muito por você.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Manipulando o indicador de faixa verdadeira média.
Provavelmente, há uma dúzia ou mais de indicadores que fornecem o que vou mostrar, mas, para os meus colegas simplistas, você vai apreciar o que estou me preparando para apresentar. Para realizar este exercício, você precisará de três coisas: (1) um gráfico, (2) indicador de alcance real médio e (3) uma calculadora. Uma coisa que você notará é que o intervalo médio real pode ter qualquer valor porque é baseado no intervalo do estoque. Você pode olhar para a Apple e ver um valor ATR de 15 e depois mudar para ZNGA e ver um valor de 2. No valor da face, você realmente não tem como saber qual estoque é mais volátil do que o outro. Você pode observar os valores de alcance reais médios no último número de barras para tentar identificar algum tipo de anomalia. Somente o problema com esta abordagem é se você estiver digitalizando o mercado e olhando através de centenas de gráficos, quem tem tempo para realizar não apenas uma análise de mergulho profundo do gráfico, mas também do ATR de cada estoque? Precisamos de uma maneira rápida de analisar a volatilidade para tomar decisões rápidas.
Se o seu aplicativo de gráficos tiver o indicador ATR, quero que você execute uma função muito simples. Pegue o ATR e divida-o pelo preço de fechamento do estoque. Então, se o estoque fechado em US $ 30 dólares e o ATR estiver em 3, então você obteria um valor de .1 (3/30). Quanto maior esse valor, maior a volatilidade do estoque. Agora o que você precisa fazer é analisar seu período de tempo específico (ou seja, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos). Identifique ações que tenham o tipo de volatilidade com que você se sinta confortável e comece a pensar em qual ATR manipulado funciona melhor para seu estilo comercial. Você notará que um intervalo de "conforto" começará a se desenvolver.
Vamos tornar isso tangível, porque sinto que estou perdendo você. Eu gosto de trocar breakouts pela manhã e eu preciso fazer um mínimo de 1,6% em cada negociação que eu faço. Então, se eu comprar um estoque que negocia muito, basicamente, estou caminhando nesse comércio, onde as chances são contra mim fazendo meu objetivo de lucro. Este é o lugar onde tantos comerciantes dão errado. Se você não ler mais nada neste artigo, por favor, entenda este princípio básico, a volatilidade da ação que você está negociando deve estar em alinhamento direto com suas metas de lucro. Se você pode dominar este princípio, você terá o controle da matéria "escura" presente no mercado.
Lucros e Volatilidade.
Vejamos um exemplo real de como aplicaríamos essa técnica. Trader Susan é o que eu gosto de descrever como um verdadeiro detentor de riscos no mercado. Ele não a interrompe se uma ação se mover descontroladamente em questão de minutos. Para Susan, isso está colocando alguma pele no jogo. Ao examinar o mercado, Susan aparece em duas tabelas. O da esquerda é o Radio Shack e o gráfico à direita é o da IBM.
Qual dos dois gráficos você acha que Susan gostaria de negociar? Se você é honesto consigo mesmo, o gráfico à direita parece ter oscilações mais loucas em seu ATR. Bem, isso seria a IBM. Agora, após uma revisão adicional quando realizamos nosso cálculo simples de ATR, obtemos o seguinte:
IBM: .63 / 210.28 = 0,003.
Agora, o que isso significa. Bem, isso está lhe dizendo que, em uma competição cara-a-cara, a RSH é 3 vezes mais volátil que a IBM. Você poderia ver isso apenas olhando para os castiçais? Claro que não. Dependendo do seu zoom e do respectivo período de tempo, um estoque pode dar a impressão de ser um movimentador. Bem, por que a IBMs ATR parece ter um balanço maior? O intervalo na IBM é em dólares, enquanto o RSH está em centavos. Naturalmente, os balanços no ATR parecerão muito maiores para a IBM e darão a ilusão que o estoque tem volatilidade muito maior.
Estereótipos do seu ATR.
No mundo moderno, estamos muito relutantes em colocar as pessoas e às vezes até as coisas em baldes. Bem, quando se trata de classificar suas ações, você precisa ser bastante julgador. Primeiro, você quer determinar o tipo de comércio que você deseja colocar em termos de seu apetite pela volatilidade. Isso pode ser o mesmo durante todo o dia, todos os dias ou seu perfil de risco pode mudar dependendo do mercado. Você vai querer colocar-se em 1 de 3 baldes: (1) chave baixa, (2) meio da estrada e (3) procurando alguma ação. Agora, uma vez que cada intervalo de tempo apresentará valores diferentes para o ATR manipulado e cada negociador precisará definir o significado de volatilidade para seu sistema, não há valores predefinidos. Desculpe, você tem que fazer um pouco de trabalho. Deixe-me dar um exemplo de como isso é feito para que você tenha um plano.
Eu sou comerciante de 5 minutos; Este é o meu CEP permanente. Eu também gosto de permanecer no lado selvagem do "meio da estrada", mas não bastante na multidão "procurando por alguma ação". Depois de escanear o mercado, observei as seguintes gamas em meus gráficos de 5 minutos:
(1) Chave baixa = 0,001 & gt; .005.
(2) Meio da Estrada = 0,005 & gt; 0,01.
(3) Procurando por alguma ação = & gt; .01.
Novamente, isso é no gráfico de 5 minutos, então meus valores de ATR manipulados serão muito menores porque o intervalo alto / baixo no castiçal é menor quando menor o tempo que você troca. Se, por exemplo, você usasse uma barra de 60 minutos, o valor de ATR inicial seria muito maior do que um castiçal de 5 minutos e, portanto, seu valor de ATR manipulado seria consideravelmente maior.
Em suma.
Você só pode pedir ao mercado o que ela pode suportar. Como um novo comerciante, eu colocaria posições e ficaria inquieto quando as coisas não acontecessem tão bem quanto eu esperava. Isso porque o que eu pensei que aconteceria em 20 minutos não tinha acontecido durante o dia para o estoque em mais de 3 semanas. Então, por que as coisas mudam que eu estou no comércio? Não é suficiente identificar uma boa configuração, colocar suas paradas e seguir todas as suas regras ao pé da letra. Você e o mercado devem ser sincronizados em termos do que você espera um do outro.
Tente colocar os últimos 50 ou mais do seu dia de negociação nos três baldes. Observe como você vai notar que em um bom número de seus negócios perdidos ou não tão bons negócios, você estava apenas pedindo muito do mercado.

Volatilidade.
O indicador técnico de Volatilidade é útil para ver possíveis reversões de mercado. Este indicador de volatilidade baseado na verdadeira gama de preços baseia-se na premissa:
As fortes tendências para cima são marcadas por reduções na volatilidade. Fortes tendências para baixo mostram um aumento geral na volatilidade. As reversões na tendência geralmente ocorrem quando a volatilidade aumenta.
O gráfico abaixo do contrato de futuros de prata de 5.000 onças ilustra o primeiro ponto, que tendências fortes podem ter baixa volatilidade:
Como o preço dos futuros de prata estava aumentando, a volatilidade estava diminuindo constantemente. A mudança de tendência foi caracterizada por maior volatilidade.
Reversões de fundo.
Quando os preços caem, eles geralmente são acompanhados de maior volatilidade. Um aumento no indicador de volatilidade após um declínio recente pode sinalizar que o preço está caindo. Um comerciante pode sair ou reduzir o tamanho das posições curtas durante este período de maior volatilidade em um fundo. Outros indicadores serão usados ​​para determinar quando um comerciante pode entrar em uma posição longa.
O gráfico abaixo do contrato S & amp; P 500 Emini Futures mostra um exemplo de como os fundos podem ser marcados por aumentos na volatilidade:
Devido à relação geral inversa de volatilidade e preço, o indicador Volatilidade pode ser útil para determinar tendências fortes e potenciais fundos de preços. Outra ferramenta semelhante são os índices VIX e VXN que medem a volatilidade implícita das opções do índice CBOE (vide: Índices de Volatilidade VIX e VXN).

3 indicadores de volatilidade para ajudá-lo a negociar eficazmente.
O ritmo natural do mercado não é apenas tendência e consolidação, mas temos que lidar também com diferentes tipos de volatilidade. É aqui que a compreensão e o uso de indicadores de volatilidade podem ajudá-lo a negociar de forma mais eficaz e manter suas expectativas em cheque.
Os períodos voláteis nos mercados podem, na pior das hipóteses, criar mudanças nítidas e nítidas nos mercados, o que pode dificultar o comércio. Muitas vezes, vemos a extrema volatilidade após certos lançamentos de notícias e eventos mundiais de extrema natureza e esse tipo de ação é facilmente observado no gráfico.
A volatilidade pode ser mais sutil, o que vemos durante corridas prolongadas durante os mercados de tendência e mais volatilidade moderada durante a fase de consolidação do mercado. Cada um desses tipos de ambientes terá diferentes tipos de abordagens de mercado que podem ser usadas.
Alta volatilidade.
Tendência dos tipos de sistemas que procuram tirar proveito de balanços individuais ou posições mais longas até que haja uma mudança de tendência. Os sistemas Breakout aproveitarão a volatilidade que surge quando há uma verdadeira ruptura de uma consolidação.
Baixa Volatilidade.
Você pode utilizar um sistema de negociação de canais que pode ser um canal de linha de tendência ou alguns tipos de bandas. Os sistemas de reversão permitirão que você tome posições quando os mercados alcançarem uma zona de suporte ou resistência que contenha a consolidação.
Conhecer em que fase o mercado está em você irá ajudá-lo a usar a & # 8220; ferramenta correta & # 8221; para o trabalho . Você provavelmente não quer procurar jogadas de tendências a longo prazo dentro de uma área de consolidação de baixa volatilidade. Você estaria deixando cargos posições quando a reversão ocorre que terá um impacto negativo sobre sua conta de negociação.
Dentro de cada plataforma de gráficos, existem ferramentas chamadas indicadores de volatilidade que o ajudarão a medir objetivamente o nível de volatilidade e é importante para entender completamente a ferramenta que você vai usar. Tenha em mente que não há melhor indicador de volatilidade para usar, portanto, não gaste muito tempo escolhendo e aprimorando o indicador. Isso se aplica a qualquer mercado, incluindo Forex e Futuros. Aplique-o ao seu gráfico usando a configuração padrão e isso deve ajudá-lo a começar a aprender como ver a volatilidade na ação do preço.
Usando ADX como um indicador de volatilidade.
O indicador ADX mede a força de uma tendência com base nos altos e baixos das barras de preço em um determinado número de barras, normalmente 14. Geralmente, um cruzamento ADX dos 20 ou 25 níveis é considerado o início de uma tendência, seja uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Um movimento para baixo no ADX é considerado para sinalizar o fim de uma tendência. Enquanto o ADX está abaixo de 20 ou 25, o mercado geralmente está em consolidação.
Enquanto o ADX continuar a subir, a tendência permanece forte, mas uma vez que comece a diminuir, a tendência está enfraquecendo. Este gráfico mostra uma forte tendência à esquerda e, como o preço está mostrando os períodos de consolidação e não há fortes pressões de preço, o ADX tem um pico e está caindo, com ocasionais reviravoltas. Isso pode mostrar-se de forma objetiva que a força do movimento foi suavizada e qualquer posição na direção da tendência do preço deve ser gerenciada de perto.
Na extrema direita do gráfico, vemos uma recuperação abaixo de 20 com uma recuperação no ADX. Isso pode indicar que a volatilidade voltou ao mercado e você pode querer adaptar sua abordagem comercial para se adequar à nova realidade.
Indicador de Volatilidade ADX Subindo e Descendo.
O ADX tem duas desvantagens que você deve estar ciente de antes de pensar que você encontrou o Santo Graal de negociação.
Não indica a direção da tendência. Para isso, geralmente é combinado com o Indicador direcional (+ DI e – DI) e, de fato, o cálculo do ADX é baseado no DI. É fácil, no entanto, determinar a tendência visualmente com o uso de uma média móvel simples ou usar a descrição típica do preço de tendências. Como é o caso da maioria dos indicadores de negociação, o ADX é um indicador de atraso. Sinaliza o começo ou o fim de uma tendência após o fato. Com o bom gerenciamento de riscos, no entanto, isso ainda pode nos permitir lucrar com a maior parte de um movimento forte.
Compare o movimento do ADX e a condição de preço no gráfico e veja o que mais você pode aprender com este gráfico que pode se aplicar à sua negociação.
ATR & # 8211; Indicador Médio de Faixa Real.
O ATR mede o alcance real do número especificado de barras de preço, novamente tipicamente 14. O intervalo verdadeiro difere de um intervalo simples, pois inclui o fechamento da barra anterior em seu cálculo.
ATR é uma medida de volatilidade pura e não indica necessariamente uma tendência. É bem possível que haja uma movimentação volátil de preços dentro de um mercado agitado, como costuma acontecer em um importante evento de notícias.
A melhor maneira de usar o ATR é como uma indicação de uma mudança na natureza do mercado. Podemos ver o aumento do ATR à medida que o mercado passa de uma consolidação apertada para uma tendência forte ou podemos ver o ATR cair à medida que o mercado passa da ação do preço intermitente para uma tendência suave e forte. Este gráfico mostra alguns exemplos em que o ATR cai na medida em que o preço começa a cair e cai à medida que o preço entra em alguma consolidação instável.
Faixa verdadeira média não uma reflexão direta de preço.
O ATR tem os mesmos inconvenientes que o ADX.
Ele não indica a direção, então, muitas vezes, vemos uma ATR crescente (ou decrescente) tanto na tendência de alta como na tendência de baixa. É um indicador de atraso, de modo que não vai captar o começo ou o final de uma transição de mercado. O ATR não funcionará com barras de alcance, impulso ou Renko. Como essas são todas as barras de alcance constante, a ATR será essencialmente plana e igual à faixa constante.
Usando bandas de Bollinger como uma medida de volatilidade.
Bandas de Bollinger são calculadas com base na distância do preço de uma média móvel ao longo de um número especificado de barras, tipicamente 20. As bandas são um número fixo de desvios padrão acima e abaixo da média móvel, geralmente dois desvios padrão. Se o desvio do preço segue uma distribuição normal, o que significa que 95% da flutuação normal do preço deve estar contida dentro das bandas, então uma quebra das bandas implica um movimento fora dessa faixa de probabilidade de 95%, ou um aumento na volatilidade.
Direção e Volatilidade.
Ao contrário de ADX e ATR, Bandas Bollinger indicam tanto volatilidade quanto direção. Quando a volatilidade dos preços é alta, as bandas aumentam, quando é baixa, as bandas apertam. Como é possível ter alta volatilidade durante a consolidação, os períodos normalmente agitados terão bandas largas movendo-se para os lados, conforme mostrado na seção destacada intitulada "A & # 8221 ;.
Bollinger Bands mostra volatilidade e direção.
Quando os preços se transformam em uma tendência, as bandas se ampliam e se inclinam para cima ou para baixo, conforme mostrado na área marcada "B & # 8221 ;. Enquanto o preço continuar a dominar a banda superior ou inferior, a tendência permanece forte, mas, uma vez que o preço se afasta das bandas, o mercado está tipicamente entrando em uma fase de consolidação ou, possivelmente, revertendo. Você pode ver claramente essas transições no gráfico, mas eu destaquei pequenos retraces de preço para a média móvel dentro das bandas.
Um método de negociação simples usando as informações que as Bandas Bollinger nos está dizendo pode ser:
Aguarde que o preço saia fora das bandas, o que indica um grande desvio do preço normal, portanto, a volatilidade O preço recua para a área em torno da média móvel do período 20 (não há mágica aqui) Procure um padrão de preço para indicar uma reversão no preço.
Eu montei um post em um sistema de negociação que usa a mesma ideia, mas utiliza os Canais Keltner para a volatilidade e a medida de recuo de preço. Comparo também as diferenças entre os dois indicadores: Estratégia de negociação de canais simples da Keltner.
Bandas de Bollinger são uma excelente volatilidade e indicador de tendência, mas como todos os indicadores, eles não são perfeitos. Eles também atrasam a ação de preço para que eles não peguem o início ou o fim de uma tendência. Para ser justo, você não precisa pegar o ponto de virada exato, mas você também não quer tomar posições quando o movimento teve uma corrida significativa.
Eles também podem sinalizar transições falsas, conforme mostrado na zona marcada "A", onde o preço oscila entre as bandas. Embora claro em retrospectiva, no momento em que o preço toca as bandas, não fica claro se ele sinaliza o início de uma tendência ou o início de um movimento ou reversão de desvanecimento.
Volatilidade Squeeze.
Este não é um único indicador de volatilidade, mas combina o canal Keltner e as Bandas Bollinger. Ele tira o máximo proveito da diferença na forma como os dois indicadores medem e reagem às mudanças na volatilidade, o que pode ajudá-lo a determinar as verdadeiras fugas, assim como o fim de um movimento de tendência.
Esta é uma técnica especial e a Netpicks juntou um artigo autônomo sobre este tópico para que você possa entender e utilizar melhor esta técnica, chamada de espremer Bollinger Band.
Aplique estes indicadores à sua negociação.
Estes foram apenas alguns indicadores de volatilidade comumente disponíveis em todas as plataformas de gráficos. Eu encorajo você a experimentar com eles e observá-los em ação. Eles podem ser excelentes ferramentas para identificar as transições do mercado, e combinados com outros indicadores de tendências ou osciladores podem ser a base de um sistema comercial flexível.
Tenha em mente que nada é perfeito e que os indicadores de otimização, como os usados ​​para a volatilidade, podem fazer com que você ajuste a curva de um sistema de negociação. Esta é uma prática perigosa e você deve evitar a todo custo. Você deve ler: Como evitar o ajuste de curva durante o teste de retorno, que lhe dará medidas concretas que você pode tomar para garantir a viabilidade de um sistema de negociação.
A negociação de opções tornou-se muito popular nos últimos anos. Netpicks próprio "Options Guru" Mike colocou uma lista quente de alguns dos melhores nomes para negociar no mercado de opções. Você pode clicar aqui e baixar sua lista de hotlist gratuita para ver quais nomes Mike acumulou os vencedores.

Negociação com indicadores de volatilidade
Atualmente, oferecemos duas estratégias que se aplicam ao comércio de ETPs de futuros VIX de curto prazo, como VXX, XIV e SVXY. Cada uma dessas estratégias tem uma abordagem diferente para maximizar os ganhos. Como nenhuma estratégia é perfeita e o mercado é intrinsecamente imprevisível, usamos as duas estratégias simultaneamente para compensar as fraquezas dentro de cada uma das estratégias para reduzir os descontos e suavizar os retornos ao longo de meses e anos.
- Nossa estratégia Bias é construída usando dados de futuros VIX, juntamente com um componente que monitora as mudanças de momentum subjacentes na estrutura a termo.
- Um valor positivo indica um sinal de compra para VXX, enquanto um valor negativo indica o sinal de venda (e um sinal de compra para XIV).
- Nossa estratégia de VRP é uma variação de um indicador comumente usado para medir a volatilidade implícita frente versus a volatilidade real.
- Um valor positivo indica um sinal de compra para XIV, enquanto um valor negativo indica o sinal de venda (e um sinal de compra para VXX).
- Quando não concordam, a carteira é em dinheiro (aproximadamente 30% do tempo).
Em fevereiro de 2016 iniciamos a negociação automatizada de nossos sinais de polarização VRP + VXX Bias e VXX Bias na plataforma Collective2. O desempenho dos indicadores que utilizam a verificação de terceiros é mostrado abaixo.
Os valores dos indicadores para os seis meses mais recentes sempre são exibidos na nossa página de Previsão Diária.
Os dados anuais de ganho / perda podem ser visualizados no gráfico abaixo (dados até dezembro de 2017).
Aqui, torna-se mais evidente como o desempenho da estratégia pode variar de acordo com as condições específicas do mercado e por que consideramos importante adotar uma abordagem de estratégia dupla. A estratégia VXX Bias tem uma vantagem em lidar com períodos de redução moderada e períodos sustentados de atraso. Enquanto isso, a estratégia da VRP é melhor com os mercados discretos e os períodos de volatilidade progressivamente crescente quando os futuros VIX estão em contango. Os dois fornecem rendimentos mais consistentes do que usar apenas uma estratégia, embora cada uma seja muito superior a uma abordagem de compra e retenção com XIV.
Para obter backtests históricos detalhados de nossos indicadores, veja os links na parte inferior da nossa página de inscrição.
Semelhante ao viés VXX, o ZIV Bias mede o vento de frente / final de títulos de médio prazo, especificamente ZIV e seu inverso, VXZ. Também é baseado na forma da estrutura do termo, mas inclui um ajuste com base na forma do front-end da estrutura do termo VIX futuros. A escala do medidor também é normalizada em uma escala de -10 a +10, com a maioria dos valores caindo entre -2 e +2 e uma zona neutra em +/- 0,5.
Mais sobre o indicador de polarização VXX.
O VXX Bias fornece uma visão holística da força direcional do VXX e pode ser conceitualizado como um vento de cabeça ou de baixo para a segurança. É determinado pelo rendimento do rolo dos futuros do VIX do primeiro e segundo mês (saiba mais sobre o rendimento do rolo no nosso e-book), juntamente com as entradas de mudança de momento e estado. Os valores de calibre estão em uma escala de -10 a +10, com uma leitura mais negativa indicando um viés negativo mais forte (vento de frente) e uma leitura mais positiva indicando um viés positivo rígido (vento traseiro). O intervalo do calibre cobre +4 e -4 desvios padrão de valores desde março de 2004. Portanto, geralmente você pode esperar que as leituras para o VXX Bias estejam entre -3 e +3.
Mais documentação de resultados obtidos usando a estratégia VXX Bias está disponível nesta publicação.
Aviso de desempenho hipotético e simulado.
Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter compensado excessivamente ou sobre o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações. Os resultados do Backtest não contabilizam os custos associados às comissões comerciais ou aos custos de subscrição. Diferenças de desempenho adicionais em backtests decorrem da metodologia de uso dos valores de fechamento de 4:00 pm ET para XIV, VXX e ZIV como preços de mercado aproximados para indicadores que exigem futuros VIX e VIX para liquidar às 4:15 pm ET.